Volatiilsuse vahetustestrateegiad, Mis on optsioonide kaudne volatiilsus?

Ajalooline vs. Volatiilsus- ja dispersioonivahetuslepingud on tegelikult väljamaksetega tähtpäevalepingud, mis põhinevad alusvara täheldatud või realiseeritud variatsioonil. Kuid arvusid vaadates võib teha otsustava sammu selle kohta, milline strateegia konkreetse julgeoleku jaoks tuleb vastu võtta. Alusväärtpaberi volatiilsus on üks peamisi määrajaid selle väärtpaberi optsioonide hinnas. Kauplemisinstrumendid VIX-futuurid pakuvad indikaatori tõusude ja mõõnadega kõige puhtamat positsiooni, kuid aktsiate tuletisinstrumendid on viimastel aastatel jaemüügipublikuga tugevalt kaasa löönud. Puudused Kaudne volatiilsus ei näita väärtpaberi hinna liikumise suunda.

Nende instrumentide lähenemise ja lahknemise seosed tekitavad rea ootusi, mis aitavad kaubanduse kavandamisel ja riskide juhtimisel.

Näide volatiilsuse vahetustehingu kasutamisest Mis on volatiilsuse vahetus? Volatiilsusvahetus on tähtpäevaleping, mille maksumus põhineb alusvara realiseeritud volatiilsusel. Nad arveldavad sularahas vastavalt realiseeritud volatiilsuse ja volatiilsusstreigi või eelnevalt kindlaksmääratud fikseeritud volatiilsuse taseme vahele. Volatiilsuse vahetustehingud võimaldavad osalejatel kaubelda vara volatiilsusega ilma alusvaraga otseselt kaubelda. Volatiilsuse vahetuslepingud ei ole traditsioonilises tähenduses vahetuslepingud, kus vastaspoole vahel vahetatakse rahavoogusid.

VIXi kaardistamine Päevakaart VIX näeb välja pigem elektrokardiogramm kui hinna kuvamine, tekitades vertikaalseid piike, mis peegeldavad majanduslike, poliitiliste või keskkonnaalaste katalüsaatorite põhjustatud kõrge stressi perioode.

Parim on jälgida nende sakiliste mustrite tõlgendamisel absoluutseid tasemeid, otsides ümberpöördeid suured ümmargused numbrid, näiteks 20, 30 või 40 ja eelnevate tippude lähedal. Puudused Kaudne volatiilsus ei näita väärtpaberi hinna liikumise suunda. See näitab ainult seda, kas käik saab olema kõrge või madal. Kõik turvalisusega seotud uudised võivad mõjutada kaudset volatiilsust, muutes selle tundlikuks ettenägematute sündmuste suhtes.

Hirm ja börs

Kaudse volatiilsuse arvutamisel ei võeta arvesse põhialuseid ning see põhineb hindadel, pakkumisel ja nõudmisel ning ajaväärtusel. Sõltub suuresti turu konsensusest ja võib põhjustada strateegiate vale langetamise, mis võib kaasa tuua investeeringute kaotuse.

  • Igapaevane kaubandus ilma naitajateta
  • CHICAGO JUHATUSE OPTSIOONIDE VAHETUS (CBOE) VIX OF VIX (VVIX) DEFINITION - INVESTEERIMINE -
  • Valuutavarustus Tehingud Philadelphia borsil
  • Voimalus kauplemise tarkvara NSE jaoks
  • Kuidas saavad investorid VIX-i kapitali ära kasutada?

Olulised punktid Kaudne volatiilsus ei kujuta, kas hinnaliikumine on positiivne või negatiivne. Selle strateegia põhjendus on see, et kaupleja eeldab, et IV väheneb märkimisväärselt optsiooni kehtivuse lõppemisega, võimaldades säilitada enamiku, kui mitte kogu lühikese müügi ja lühikese müügipositsiooni preemia.

Kaudne volatiilsus - tähendus, näited koos selgitustega

Lisateavet vt: Straddle strateegia: lihtne lähenemine turu neutraalsusele. Kaupleja panustab aktsiaga, hoides optsiooni aegumise ajaks juunis dollarise streigi hinna lähedal.

Lühikese müügi kirjutamine annab kauplejale kohustuse osta alus alusstrükihinnaga, isegi kui see langeb lühikese kõne kirjutamise ajal nulli, on teoreetiliselt piiramatu risk, nagu varem märgitud.

Kaupmehel on siiski teatav ohutusvaru, mis põhineb saadud preemia tasemel. Selles näites, kui aluseks olev aktsia Netflix sulgeb üle 66,55 dollari s.

  • Kvantikoodi binaarsed valikud
  • STRATEEGIAD VOLATIILSUSE TõHUSAKS VAHETAMISEKS VIX-IGA - FINANTSID -
  • ExpressX paberi kauplemine
  • Vomma valik
  • VOLATIILSUSE VAHETUSTEHINGU DEFINITSIOON - INVESTEERIMINE -
  • OPTSIOONIDEGA VOLATIILSUSE KAUPLEMISE STRATEEGIAD - FINANTSID -
  • Võtmed kaasa Optsioonide hinnad sõltuvad olulisel määral alusvara hinnangulisest volatiilsusest tulevikus.

Kasumlikkuse täpne tase sõltub aktsia hinna optsiooni aegumise kohast; kasumlikkus on aktsiahinna juures maksimaalne 90 dollari möödumisel ja väheneb, kui aktsia läheb kaugemale 90 dollari tasemest. Seega on 66,55 ja ,45 dollarit selle lühikese käigukasti strateegia jaoks kaks tasuvuspunkti.

SPX Trading System binaarse variandi kohta

Lühike kägistamine sarnaneb lühikese käepidemega, erinevus seisneb selles, et lühikese müügi ja lühikese kõne positsioonide streigi hind ei ole sama. Üldreeglina on call-streik müügi-streigist kõrgem ning mõlemad on raha välja käivad ja on alusvara praegusest hinnast ligikaudu võrdsel kaugusel.

Kaubandus ja rahasusteem Mesopotaamias MCX toornafta kaubandusstrateegia

Madalama lisatasu saamise eest on selle strateegia risk teatud määral maandatud. Suhete kirjutamine Suhete kirjutamine tähendab lihtsalt rohkemate ostetud valikute kirjutamist. Lihtsaim strateegia kasutab 2: 1 suhet, mis on kahe ostetud variandi puhul müüdud või kirjutatud.

KASUTAGE KREDIIDIRISKI VAHEGA VOLATIILSUSE NAELU - INVESTEERIMINE -

Spread-kauplejad panustavad ainult tegeliku volatiilsuse ja kaudse volatiilsuse vahele. Riskimaandamisettevõtjad kasutavad lühikese volatiilsusega positsioonide katmiseks vahetuslepinguid. Leping aegub kaheteistkümne kuu pärast ja selle nominaalväärtus on 1 miljon dollarit. See loetakse lepingu streigiks. See on realiseeritud volatiilsus. Põhimõtteliselt suurendab volatiilsuse kasv antud väärtpaberi optsioonidesse sisseehitatud ajalisatasu summat, samas kui volatiilsuse langus põhjustab tähtajalise preemia summa languse.

Lähenemise ja lahknemise suhted

See võib olla kasulik teave häirekauplejatele. Key Takeaways Kui turu volatiilsus suureneb, võib see osa investoreid hirmutada, kuna hinnad langevad ja tõusevad.

2021 M Jaga Selection Kalender Igapaevase kaubandusstrateegiate tuubid

Optsioonilepinguid saab siiski kasutada selleks, et ära kasutada suurt volatiilsust kasumi teenimiseks, samas kui teised kardavad. Siin vaatleme ühte sellist strateegiat: krediidiriski vahe; ja kuidas saab seda kasutada ebastabiilsetel turgudel navigeerimiseks. Hirm ja börs Üldiselt kipub aktsiaturg languse ajal kiiresti alla käima - kuna hirm kutsub esile müügikorralduste tõusu - ja tõusma aeglasemalt.

Kuigi see pole alati nii, on see muidugi mõistlik rusikareegel.

Mis on Chicago Board Options Exchange VIX of VIX (VVIX)?

Kui aktsiaturg hakkab langema, kipub optsioonide volatiilsus suurenema - sageli kiiresti. Investorid saavad kasutada VVIX-i ja selle tuletisinstrumente, et maandada volatiilsuse kõikumisi või panustada muutustele VIX-optsioonide turul.

VIX tase üle 30 näitab tavaliselt suurt volatiilsust; alla aastased kipuvad näitama madalat volatiilsust.